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  • 工业品期权周报20190331:沪铜市场情感笑不益看 天胶价格企稳待逆弹

    来源:未知 作者:admin 发表于:2019-06-26 00:04  点击:
    本周走情回顾: 3月25日,CU1904系列期权到期,末了两个营业日

      本周走情回顾:

      3月25日,CU1904系列期权到期,末了两个营业日,市场一变态态的稳定,末日轮的情感摇曳较少。从上期所公布的隐含摇曳率参考值来望,22日该数字为9.25%,25日为8.04%,逐日矮迷。而回顾前三个期权临到期时的外现,CU1903的末了两日别离为16.04%和8.83%;CU1902的末了两日别离为11.31%和24.55%;CU1901的末了两日别离为15.02%和18.41%,都要远高于这次的市场亲炎。

      客不益看上标的价格摇曳收窄,从HV30来望,本月大片面时间都处在10%以下,3月22日CU1904价格向下突破赞成位之后,才重新站回到10.14%,基本面不赞成高隐波的存在;市场成友谊况矮迷,CU1904系列期权到期前末了十天,沪铜期权的日均成交量29140手,成交额7796.83万元,资金面外现有所保留;。

      近期当然橡胶价格大幅回落,最新动态并在11200元/吨一线企稳。从HV30来望,RU1905摇曳率近半个月来维持在22%和23%之间较为安详,而期权隐含摇曳率随着标的价格中枢的下移而一连走矮。隐含摇曳率存在逆弹机会,但时机选择必要走情的刺激,展望必要等到标的价格企稳之后。

      摇曳率分析:

      沪铜期权本周日均成交量较上周逆弹4082手,持仓量PCR继上周降至1以下后不息走矮,收于0.9106。本周CU1905标的HV30日由11.25%走高至11.47%,而平值望涨和望跌期权隐含摇曳率别离为10.83%和10.37%。

      本周沪胶期权市场活跃度上升,日均成交量12507手,持仓量PCR为0.5705,现在望涨和期权持仓最众的相符约别离为RU1905C13000和RU1905P11000,RU1905平值望涨和望跌期权平值附近隐含摇曳率别离收于23.82%和21.14%,标的相符约的30日历史摇曳率为22.94%。

      结论及操作提出:

      沪铜期权方面,之前构建的卖出CU1905P47000和CU1905C50000的宽跨式空头组相符可考虑止盈,逢矮构建买入CU1905C49000卖出CU1905C50000的牛市价差组相符。

      天胶期权方面,之前构建的宽跨式空头组相符可考虑不息持有,逢标的价格11600元/吨一线可幼试构建买入RU1905C11500卖出RU1905C12000的牛市价差组相符。

     

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